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基金公司备战国债期货倒计时

2013-11-05 14:52:32
来源:网络

相关产品策略模型已设计完成

国债期货上市的脚步日益临近,作为未来国债期货市场重要的参与机构之一,基金公司早已摩拳擦掌。据期货日报记者了解,国内多家基金公司针对国债期货的策略研究、产品设计、风险防范等都做了充分的准备工作,目前相关产品设计已基本就绪。

今年2月份,国泰基金推出了国内首只国债ETF产品。该产品跟踪上证5年期国债指数,并具有T0交易特性,有望成为国债期货上市后期现套利和套期保值的现货工具。另据了解,从去年10月份开始,国泰基金结构化衍生品部门就开始着手国债期货方面的研究,并进行了国债期货的模拟套利交易。

“我们除了发行国债ETF,做好与国债期货的对接工作外,其他各项准备工作也都基本就绪。”国泰基金固定收益总监裴晓辉说,就等着国债期货上市以后来积累实战经验了。

浦银安盛固定投资部总监薛铮告诉记者,公司一直都在跟踪国债期货仿真交易,同时还对比国内外市场,做了大量投资研究工作。“我们的产品主要基于期现套利、跨期套利等模型,具体交易策略、仓位等还需要进一步完善和优化”。

上海一家大型基金公司固定收益部负责人也表示,公司针对国债期货设计了量化套利模型,国债期货上市后就会推出相应的专户产品。

据业内人士估计,从国债期货上市到公募基金可以开户交易,再到基金公司发行产品,大约需要三到四个月时间。

尽管很多基金公司都准备了自己的产品策略模型,但这些模型都是基于理论或模拟操作经验而形成的。未来国债期货上市后的交易主体、政策对市场的影响以及流动性等不确定性问题必将影响到这些策略的运行。“很多问题还需要到实战中去解决。”一家基金公司的固定收益部门工作人员表示,国债价格受利率等政策的影响较大,这些在模拟交易中没有遇到的风险因素都需要做好防范”。

“还有一个问题,债券交易、托管的地方比较多,有场外交易的银行间市场,有场内交易的上交所和深交所,结算有上海清算所和中债登公司,没有完全打通。”国内某基金公司研究人员说,期待国债期货上市以后能尽快解决这些问题。

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