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民生证券:华夏上证行业ETF投资周报

2013-11-05 14:52:27
来源:网络

民生证券:华夏上证行业ETF投资周报

2013-05-27类别:策略机构:民生证券研究员:王红兵

[摘要]

实战投资策略一:华夏行业ETF的月度精选策略华夏行业ETF月度精选策略主要是将反转型和动量型的行业精选思路相结合,优先采用反转型思路,再采用动量型思路进行行业精选。

在这两种思路中,我们均通过考查超额收益在行业成分股上的分布特性,包括时间化的均值和标准差,来挑选有反转机会或者持续动量的行业。截止2013年5月24日,该策略超额收益为2.1个百分点。

实战投资策略二:华夏行业ETF相对优势择时策略华夏行业ETF相对优势择时策略既利用了行业成分股市场表现的时间化均值和标准差等统计特征在行业走强和走弱状况下的相互关系,又利用了行业指数相对市场基准的优势曲线特征。结合这两方面的因素,我们建立全新的“钟摆模型”来进行行业ETF的相对优势择时。

实战投资策略三:华夏行业ETF择时组合投资策略我们利用投资策略二“钟摆模型”的择时结果,挑出择时结果中相对优势看多的行业,组成等权重的投资组合,并且在行业择时结果出现多空转换时,进行相应行业ETF在组合中的调入和调出,并进行权重的动态平衡。截止2013年5月24日,该策略超额收益为5.70个百分点。

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