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嘉实货币市场基金

2013-11-05 14:52:29
来源:网络

基金管理人:嘉实基金管理快乐赛车

基金托管人:中国银行(601988,股吧)股份快乐赛车

送出日期:2010年3月30日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

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馨月:央行意外降准的三大原因

基金托管人中国银行股份快乐赛车根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

§2基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

§3主要财务指标、表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币

注:(1)“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用;(3)本基金收益分配按月结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图:嘉实货币(070008,基金吧)市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2005年3月18日至2009年12月31日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十五节(二、投资范围和八、投资限制)的规定:(1)投资组合的平均剩余期限不得超过180天;(2)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;(3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;(4)除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;(5)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

图2:嘉实货币市场(070008,基金吧)基金净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比图

注:本基金基金合同生效日为2005年3月18日,2005年度的相关数据根据当年实际存续期(2005年3月18日至2005年12月31日)计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理快乐赛车,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截至2009年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式基金、17只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长(070001,基金吧)收益混合、嘉实增长(070002,基金吧)混合、嘉实稳健(070003,基金吧)混合、嘉实债券(070005,基金吧)、嘉实服务(070006,基金吧)增值行业混合、嘉实优质(070099,基金吧)企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300(160706,基金吧)指数(LOF)、嘉实超短债(070009,基金吧)债券、嘉实主题(070010,基金吧)混合、嘉实策略(070011,基金吧)混合、嘉实海外中国股票(070012,基金吧)(QDII)、嘉实研究精选(070013,基金吧)股票、嘉实多元债券、嘉实量化(070017,基金吧)阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理简介

注:(1)任职日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

报告期内,本基金份额净值收益率为1.3683%,投资风格相似的嘉实超短债债券基金份额净值增长率为0.65%。其主要原因:本基金持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值;嘉实超短债债券持有的债券久期较长,采用公允价值估值,以致在债券市场下跌情况下造成一定的投资损失和估值减值。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,为应对国际金融危机的严峻考验、实现经济平稳增长目标,我国政府坚持实施积极财政政策和适度宽松的货币政策,市场流动性充裕,利率维持低位运行。上半年,央行公开市场持续净投放资金,短端收益率降至历史低位,基本维持在0.9%-1.2%;年中之后,随宏观数据走强,经济复苏态势逐步明确,市场通胀预期升温,央行政策微调,重启1年期央票发行,收益率上行,期间新股恢复发行,阶段性冻结大额申购资金导致货币市场利率波动加剧。报告期内,中长期债市一直受压,只有阶段性由充裕资金推动的短暂行情,收益率曲线陡峭化;浮息债作为规避利率上行风险的品种,受到市场欢迎。信用产品方面,上半年,受宏观政策和信贷支持,企业经营前景好转,信用利差缩窄,而央票供应有限、短端可投资品种缺乏,市场需求推动短融收益率迅速下行;下半年则跟随央票利率上行而有所上升。

报告期内,我们秉持稳健投资原则,深入分析宏观经济走势,谨慎把握政策方向,灵活调整投资策略,但长期的低利率环境和有限的投资品种限制了本基金的整体投资收益。受市场环境影响,年初基金规模有较大波动,为确保组合安全性和流动性,本基金按计划有序调整组合仓位,降低整体久期,提高流动性资产配置,顺利应对了前期较为集中的赎回状况,并较为成功地规避了之后短端利率的上行风险,以及年中大盘新股发行带来的规模波动。在保障组合流动性的前提下,本基金持续进行交易所和银行间市场逆回购套利操作,后期更利用新股冻结资金期间回购利率上升,增加回购资产比例,提高组合投资收益。下半年,在市场利率阶段性稳定之后,在控制信用风险和持仓比例的前提下,本基金积极配置新发的较高票息短融,提高组合静态收入。通过上述操作,报告期内组合业绩持续改善。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金基金份额净值收益率为1.3683%,同期业绩比较基准收益率为0.3600%,本基金份额净值收益率超越业绩比较基准收益率1.0083个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2010年是我国经济保持平稳较快发展、加快结构调整的关键一年,宏观调控政策仍是主导货币市场的资金供应和利率水平的关键性因素。预期央行仍将持续适度宽松的货币政策,巩固经济增长势头;但伴随经济复苏、通胀风险上升,同时全球其他地区量化宽松政策也将开始逐步推出,2010年的货币供应和市场流动性较09年将有所收紧,同时政策的针对性和灵活性提高,将对组合管理有较大影响。有鉴于此,我们将继续密切关注宏观经济和货币政策情况,平衡组合的流动性、安全性和收益性,综合考虑债券类属和期限结构,谨慎控制组合的信用配置,灵活运用杠杆资源,保持组合流动性安全空间,继续努力为基金份额持有人创造安全稳定的收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同第二十节三、基金收益分配原则的约定:“1、每日分配、按月支付。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益”,“3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式”,本期已实现收益为129,173,659.48元,每日分配,每月支付,合计分配129,173,659.48元,符合本基金基金合同的约定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份快乐赛车(以下称“本托管人”)在对嘉实货币市场基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

嘉实货币市场基金2009年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所快乐赛车审计、注册会计师曹银华、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字〔2010〕第20269号)。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:嘉实货币市场基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额21,875,563,297.47份。

7.2利润表

会计主体:嘉实货币市场基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:嘉实货币市场基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人赵学军,主管会计工作负责人李松林,会计机构负责人王红。

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2差错更正的说明

本基金无差错更正事项。

7.4.3关联方关系

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

本期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位:人民币元

注:支付基金管理人嘉实基金管理快乐赛车的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位:人民币元

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

7.4.4.2.3销售服务费

单位:人民币元

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金注册登记人嘉实基金管理快乐赛车,再由嘉实基金管理快乐赛车计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期、上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

注:(1)本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,活期银行存款按银行同业利率计息,定期银行存款按银行约定利率计息。(2)本期期末银行存款余额含定期存款400,000,000.00元;本期利息收入含定期存款利息收入7,989,130.56元。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况报告期内,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.5.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.2.1银行间市场债券正回购

期末本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.2.2交易所市场债券正回购

期末本基金无交易所债券正回购余额。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

8.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。(2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

注:报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

8.4期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

注:表内各项数据均按报告期内的交易日统计。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

8.8投资组合报告附注

8.8.1基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

8.8.2基金持有的浮动利率债券情况说明

报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。

8.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.8.4期末其他各项资产构成

单位:人民币元

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

§10开放式基金份额变动

单位:份

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

2009年1月16日,基金管理人发布《关于调整嘉实增长基金等基金经理的公告》,增聘魏莉女士任本基金基金经理,与原基金经理吴洪坚先生共同管理本基金。

(2)基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所快乐赛车的审计费130,000.00元,该审计机构已连续5年提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1债券回购交易情况

金额单位:人民币元

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理快乐赛车,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理快乐赛车

2010年3月30日

基金简称嘉实货币交易代码070008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年3月18日基金管理人嘉实基金管理快乐赛车基金托管人中国银行股份快乐赛车报告期末基金份额总额21,875,563,297.47份基金合同存续期不定期

投资目标力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的稳定收益。投资策略根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布;根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例;根据债券的信用等级及担保状况决定组合的风险级别。业绩比较基准税后活期存款利率风险收益特征本基金具有较低风险、流动性强的特征。

项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理快乐赛车中国银行股份快乐赛车信息披露负责人姓名胡勇钦唐州徽联系电话(010)65215588(010)66594855电子邮箱service@jsfund.cntgxxpl@bank-of-china.com客户服务电话400-600-880095566传真(010)65182266(010)66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn基金年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层

嘉实基金管理快乐赛车

3.1.1期间数据和指标2009年2008年2007年本期已实现收益129,173,659.48719,196,411.48254,990,139.31本期利润129,173,659.48719,196,411.48254,990,139.31本期净值收益率1.3683%4.3646%4.1243%3.1.2期末数据和指标2009年末2008年末2007年末期末基金资产净值21,875,563,297.4736,778,234,782.2125,888,134,595.56期末基金份额净值1.00001.00001.00003.1.3累计期末指标2009年末2008年末2007年末累计净值收益率14.3032%12.7604%8.0447%

阶段净值

收益率①

净值收益率

标准差②

业绩比较基准

收益率③

业绩比较基准

收益率标准差④

①-③②-④过去三个月0.3022%0.0009%0.0906%0.0000%0.2116%0.0009%过去六个月0.7037%0.0050%0.1813%0.0000%0.5224%0.0050%过去一年1.3683%0.0062%0.3600%0.0000%1.0083%0.0062%过去三年10.1557%0.0126%3.4352%0.0028%6.7205%0.0098%自基金合同生效起至今14.3032%0.0104%6.8786%0.0024%7.4246%0.0080%

年度已按再投资形式

转实收基金

直接通过应付

赎回款转出金额

应付利润

本年变动

年度利润

分配合计

备注2009年181,416,330.4734,591,567.59-86,834,238.58129,173,659.482008年571,238,488.6871,079,842.2676,878,080.54719,196,411.482007年212,880,184.2832,759,708.509,350,246.53254,990,139.31合计965,535,003.43138,431,118.35-605,911.511,103,360,210.27

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期吴洪坚本基金、嘉实超短债债券基金经理2006年5月10日-7年曾任职于中国银行交易中心(上海),从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理快乐赛车固定收益部工作,曾任嘉实货币市场基金基金经理助理。清华大学工学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。魏莉本基金、嘉实超短债债券基金经理2009年1月16日-6年曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。

项目附注号本期

2009年1月1日至2009年12月31日

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

一、收入221,817,246.44876,046,547.721.利息收入177,208,849.89580,635,149.23其中:存款利息收入7.4.7.1130,084,695.4210,040,345.98债券利息收入107,138,134.77433,299,075.43资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入39,986,019.70137,295,727.82其他利息收入--2.投资收益44,548,396.55295,411,398.49其中:股票投资收益--基金投资收益-债券投资收益7.4.7.1244,548,396.55295,411,398.49资产支持证券投资收益--衍生工具收益--股利收益--3.公允价值变动收益--4.汇兑收益--5.其他收入7.4.7.1360,000.00-减:二、费用92,643,586.96156,850,136.241.管理人报酬39,274,473.3450,271,980.572.托管费11,901,355.6315,233,933.473.销售服务费29,753,388.9538,084,833.944.交易费用7.4.7.14--5.利息支出11,377,761.2652,734,565.15其中:卖出回购金融资产支出11,377,761.2652,734,565.156.其他费用7.4.7.15336,607.78524,823.11三、利润总额129,173,659.48719,196,411.48减:所得税费用--四、净利润129,173,659.48719,196,411.48

资产附注号本期末

2009年12月31日

上年度末

2008年12月31日

资产银行存款7.4.7.11,208,905,696.371,812,732,892.00结算备付金48,773,809.53-存出保证金--交易性金融资产7.4.7.24,747,000,139.3027,239,329,221.10其中:股票投资--基金投资--债券投资4,747,000,139.3027,239,329,221.10资产支持证券投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.413,415,178,289.3510,728,010,487.90应收证券清算款--应收利息7.4.7.529,938,503.29155,243,981.06应收股利--应收申购款4,802,540,868.012,697,661,381.56递延所得税资产--其他资产7.4.7.6--资产总计24,252,337,305.8542,632,977,963.62负债和所有者权益附注号本期末

2009年12月31日

上年度末

2008年12月31日

负债短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款-4,825,998,800.00应付证券清算款2,366,668,076.39919,000,000.00应付赎回款2,522,375.263,400,894.96应付管理人报酬2,021,486.967,629,843.75应付托管费612,571.802,312,073.88应付销售服务费1,531,429.535,780,184.71应付交易费用7.4.7.7106,038.73388,806.55应交税费35,940.00-应付利息-132,459.18应付利润3,124,355.4989,958,594.07递延所得税负债--其他负债7.4.7.8151,734.22141,524.31负债合计2,376,774,008.385,854,743,181.41所有者权益实收基金7.4.7.921,875,563,297.4736,778,234,782.21未分配利润7.4.7.10--所有者权益合计21,875,563,297.4736,778,234,782.21负债和所有者权益总计24,252,337,305.8542,632,977,963.62

获得销售服务费的

各关联方名称

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费当期发生的基金应支付的销售服务费嘉实基金管理快乐赛车4,435,703.936,100,665.25中国银行股份快乐赛车4,286,264.246,454,320.60国都证券有限责任公司62,861.9981,892.17合计8,784,830.1612,636,878.02

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

交易的各关

联方名称

债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易

金额

利息

收入

交易金额利息支出中国银行99,930,745.213,948,068,583.87--249,735,518,000.008,595,594.54上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

银行间市场

交易的各关联方名称

债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易

金额

利息

收入

交易金额利息支出中国银行12,472,970,613.778,591,589,276.54--407,522,786,500.0039,269,786.90

关联方

名称

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行408,905,696.378,068,471.5212,732,892.00755,752.93

项目本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)36,778,234,782.21-36,778,234,782.21二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-129,173,659.48129,173,659.48三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-14,902,671,484.74--14,902,671,484.74其中:1.基金申购款42,330,011,565.39-42,330,011,565.392.基金赎回款-57,232,683,050.13--57,232,683,050.13四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动--129,173,659.48-129,173,659.48五、期末所有者权益(基金净值)21,875,563,297.47-21,875,563,297.47项目上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)25,888,134,595.56-25,888,134,595.56二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-719,196,411.48719,196,411.48三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数10,890,100,186.65-10,890,100,186.65其中:1.基金申购款100,518,178,979.04-100,518,178,979.042.基金赎回款-89,628,078,792.39--89,628,078,792.39四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动--719,196,411.48-719,196,411.48五、期末所有者权益(基金净值)36,778,234,782.21-36,778,234,782.21

关联方名称与本基金的关系嘉实基金管理快乐赛车基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国银行股份快乐赛车基金托管人、基金代销机构中诚信托有限责任公司基金管理人的股东立信投资有限责任公司基金管理人的股东德意志资产管理(亚洲)快乐赛车基金管理人的股东国都证券有限责任公司与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构

项目本期

2009年1月1日至2009年12月31日

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费39,274,473.3450,271,980.57其中:支付销售机构的客户维护费10,789,377.0111,465,783.93

项目本期

2009年1月1日至2009年12月31日

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费11,901,355.6315,233,933.47

关联方名称本期末

2009年12月31日

上年度末

2008年12月31日

持有的

基金份额

持有的基金份额

占基金总份额的比例

持有的

基金份额

持有的基金份额

占基金总份额的比例

立信投资有限责任公司--6,223,855.120.02%国都证券有限责任公司1,000,000,000.004.57%--

序号项目金额占基金总资产的比例(%)1固定收益投资4,747,000,139.3019.57其中:债券4,747,000,139.3019.57资产支持证券--2买入返售证券13,415,178,289.3555.31其中:买断式回购的买入返售证券--3银行存款和清算备付金合计1,257,679,505.905.19其中:定期存款1,200,000,000.004.954其他资产4,832,479,371.3019.93合计24,252,337,305.85100.00

序号项目占基金资产净值的比例(%)1报告期内债券回购融资余额10.10其中:买断式回购融资-序号项目金额占基金资产净值的比例(%)2报告期末债券回购融资余额--其中:买断式回购融资--

项目天数报告期末投资组合平均剩余期限44报告期内投资组合平均剩余期限最高值116报告期内投资组合平均剩余期限最低值44

序号剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内62.0710.82其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债1.04-230天(含)—60天7.36-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)—90天7.29-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.77-490天(含)—180天7.74-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债1.48-5180天(含)—397天(含)4.32-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计88.7810.82

序号债券品种摊余成本占基金资产净值的比例(%)1国家债券--2央行票据2,276,029,594.7610.403金融债券566,527,310.462.59其中:政策性金融债398,413,965.061.824企业债券323,260,635.811.485企业短期融资券1,581,182,598.277.236其他--合计4,747,000,139.3021.70剩余存续期超过397天的浮动利率债券719,940,892.333.29

序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本占基金资产净值的

比例(%)

1090106309央行票据638,000,000798,183,538.393.652090106109央行票据617,600,000758,466,620.153.47305803105中信债13,260,000323,260,635.811.48409021309国开132,300,000228,566,911.121.045090106709央行票据671,900,000189,475,093.850.87605050305工行(601398,股吧)031,700,000168,113,345.400.77709022309国开231,500,000149,863,523.560.698090105709央行票据571,500,000149,779,932.970.689098109309营口港(600317,股吧)CP011,200,000120,213,443.740.5510090105109央行票据511,200,000119,910,172.950.55

项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数14报告期内偏离度的最高值0.3270%报告期内偏离度的最低值-0.0113%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0900%

序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息29,938,503.294应收申购款4,802,540,868.015其他应收款-6待摊费用-7其他-合计4,832,479,371.30

持有人

户数(户)

户均持有的

基金份额

持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)88,305247,727.3516,492,806,627.1275.395,382,756,670.3524.61

项目持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金4,717,149.590.02

基金合同生效日(2005年3月18日)基金份额总额2,947,208,439.10报告期期初基金份额总额36,778,234,782.21报告期期间基金总申购份额42,330,011,565.39减:报告期期间基金总赎回份额57,232,683,050.13报告期期间基金拆分变动份额-报告期期末基金份额总额21,875,563,297.47

券商名称交易单元

数量

债券回购成交金额占当期债券回购

成交总额的比例(%)

国泰君安证券股份快乐赛车1213,586,400,000.00100.00合计213,586,400,000.00100.00

【来源:中国证券报】

(责任编辑:和讯网站)

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